選擇權小辭典出版公司:台灣金融研訓院作者:李銘儒類型:財經商管 PDF電子書繁體中文版


商品編號：	DCM0077

商品名稱：	選擇權小辭典出版公司:台灣金融研訓院作者:李銘儒類型:財經商管 PDF電子書繁體中文版

商品分類：	財經商管相關電子書

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更新日期：	2026-05-01

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選擇權小辭典出版公司:台灣金融研訓院作者:李銘儒類型:財經商管 PDF電子書繁體中文版

圖片說明:

內容說明:

商品資料
作者：李銘儒
出版社：台灣金融研訓院
出版年：1999
課程類型：財經商管
檔案格式：PDF
ISBN：9789578377172

書籍簡介
隨著國內證券市場蓬勃發展，各式衍生性金融商品紛紛出現，其中應用選擇權概念所組合的商品已不勝枚舉，而且還在不斷地繁衍創新中。因此，凡任職於金融、證券機構中衍生性金融商品部門，或有志於從事金融商品設計的人士，對於選擇權的觀念與應用均須充分了解。

由於在衍生性金融商品市場中，運用選擇權進行投資理財的重要性與日俱增，作者李銘儒先生有鑑於此，乃根據其從事財務金融交易與教學的多年經驗，蒐羅國內外相關資料，將選擇權相關之各項專有名詞共一百二十餘，分為選擇權基本觀念、選擇權類型、奇異選擇權、以及選擇權評價與風險衡量四大類，彙編成辭典。全書厚約二百頁，舉凡基本觀念、使用方法皆有明確闡述，誠為衍生性金融商品市場從業人員隨身必備的工具書。

章節

第一類：選擇權基本概念(第I-1頁)

衍生性金融商品 (derivatives)(第1頁)
凸性原理 (convexity principle) \(contamination prin-ciple)(第4頁)
利率平方 (LIBOR square)(第5頁)
選擇權 (option)(第6頁)
買權 (call option)(第8頁)
賣權 (put option)(第10頁)
歐式選擇權 (European style option)(第12頁)
美式選擇權 (American style option)(第12頁)
亞洲式選擇權 (Asian style option)(第12頁)
價平、價外、或價內選擇權(at-the-money;out-of-the-money;in-the-money option)(第13頁)

第二類：選擇權類型(第I-2頁)

純粹選擇權(pure option)(第15頁)
有擔保選擇權(covered option)(第16頁)
無擔保選擇權(naked option)(第16頁)
有擔保與無擔保認購(售)權證,或稱備兌與未備兌認購(售)權證(covered\uncovered warrant)(第17頁)
企業發行的認股權證 (corporate-issued warrant)(第19頁)
「買回條款」認股權證 (callable warrant)(第21頁)
員工認股選擇權 (shares option for employees)(第22頁)
認購權證 (pure call warrant)(第24頁)
認售權證 (pure put warrant)(第24頁)
單一股票型認購(售)權證 (single-stock warrant)(第35頁)
股票組合型(一籃子型)認購(售)權證 (warrant of a basket of stocks)(第37頁)
衡量認股(購)權證價值的指標 (index of warrant valuation)(第39頁)
平價比例 (parity ratio)(第40頁)
溢價比率 (premium ratio)(第41頁)
股價損益平衡成長率 (break-even point of price of underlying stock)(第42頁)
融資比例 (gearing ratio)(第44頁)
槓桿比率 (leverage)(第45頁)
資本槓桿支點 (capital fulcrum point, CFP)(第46頁)
執行價格或履約價格 (strike price ; exercise price)(第47頁)
存續期間 (tenor)(第49頁)
匯率選擇權 (foreign exchange option)(第50頁)
利率選擇權 (interest rate option)(第51頁)
利率買權 (interest rate call)(第53頁)
利率賣權 (interest rate put)(第55頁)
利率期貨選擇權 (interest rate futures option)(第57頁)
利率期貨賣權 (interest rate futures put)(第58頁)
利率期貨買權 (interest rate futures call)(第60頁)
零成本外匯選擇權 (zero-cost FX option)(第62頁)
零成本區間遠匯 (zero-cost -forward)(第62頁)
利率上限 (interest rate caps)(第64頁)
利率下限 (interest rate floors)(第66頁)
利率範圍限定 (interest rate collars)(第68頁)
利率互換選擇權 (swaption)(第71頁)
買權-賣權平價 (call-put parity)(第72頁)
利率買權、利率賣權的平價關係 (interest rate call-put parity)(第73頁)
利率上限與利率下限的平價 (caps-floors parity)(第75頁)
期貨選擇權 (futures option)(第77頁)
指數選擇權 (index option)(第78頁)
權利金 (premium)(第79頁)
內含價值 (intrinsic value)(第80頁)
時間價值 (time value)(第82頁)
高報酬票券 (high yield note)(第84頁)
增值票券 (yield enhancement note)(第84頁)
收益或折價購股合約 (return or discount equity option; RODEO)(第84頁)
價差交易策略 (spread strategy)(第86頁)
水平價差 (horizontal spread)(第86頁)
曆月價差 (calendar spread)(第86頁)
垂直價差 (vertical spread)(第86頁)
價格價查 (price spread)(第86頁)
對角價差 (diagonal spread)(第86頁)
多頭買權價差 (bull call spread)(第87頁)
空頭買權價差 (bear call spread)(第88頁)
時間價差 (time spread)(第89頁)

第三類：奇異選擇權(第I-4頁)

蝶狀價差 (butterfly spread)(第92頁)
兀鷹價差 (condor spread)(第94頁)
買權比率價差 (call ratio spread)(第96頁)
賣權比率價差 (put ratio spread)(第98頁)
混合部位 (combination position)(第99頁)
跨式部位 (straddle)(第100頁)
下跨式部位 (bottom straddle)(第100頁)
買入跨式部位 (long straddle)(第100頁)
上跨式部位 (top straddle)(第100頁)
賣出跨式部位 (short straddle)(第100頁)
偏多下跨式部位 (strap)(第102頁)
偏空下跨式部位 (strip)(第102頁)
抑制跨式部位 (strangle)(第104頁)
盒狀價差 (box spread)(第106頁)
海鷗價差 (seagull spread)(第108頁)
奇異選擇權 (exotic option)(第110頁)
平均市價選擇權 (average price option)(第111頁)
平均履約價選擇權 (average strike option)(第111頁)
追溯價格選擇權 (look-back option)(第112頁)
二擇一選擇權 (binary option)(第113頁)
固定收益型選擇權 (digital option)(第113頁)
一觸生效型選擇權 (one-touch option)(第113頁)
非無即有選擇權 (all-or-nothing option)(第113頁)
板機選擇權 (barrier\trigger option)(第114頁)
簡單型與反轉型敲入選擇權 (knock-in option)(第115頁)
簡單型與反轉型敲出選擇權 (knock-out option)(第117頁)
雙門檻選擇權 (double barrier option)(第119頁)
或有權利金選擇權 (contingent premium option)(第120頁)
延遲權利金選擇權 (deferred premium option)(第122頁)
可取消選擇權 (cancellable option)(第122頁)
變動權利金選擇權 (variable premium option)(第123頁)
漸進選擇權 (step-in option)(第123頁)
雙種因子選擇權 (quantos option,quantity adjus-ting option)(第124頁)
雙變數選擇權 (bivariate option)(第124頁)
多因子或彩虹選擇權 (multifactor\rainbow option)(第125頁)
傑出選擇權 (outperformance option)(第125頁)
差價選擇權 (spread option)(第125頁)
二擇一較佳選擇權 (better-of-two asset option)(第125頁)
二擇一較差選擇權 (worser-of-two asset option)(第125頁)
階梯選擇權 (ladder option)(第127頁)
鎖步選擇權 (lock step;step lock option)(第127頁)
齒輪\齒鍊選擇權 (ratchet\cliquet option)(第128頁)
吼叫選擇權 (shout option)(第129頁)
百慕達選擇權 (Bermuda option)(第130頁)
中區大西洋選擇權 (mid-Atlantic option)(第130頁)
準美式選擇權 (quasi-American option)(第130頁)
限制執行價選擇權 (limited exercise option)(第130頁)
日本式選擇權 (Japanese option)(第130頁)
標的資產 (underlying asset)(第132頁)
歷史波動性 (historical volatility)(第133頁)
隱含波動性 (implied volatility)(第135頁)

第四類：選擇權評價與風險衡量(第I-6頁)

布拉克－休斯選擇權評價模式 (Black-Scholes option pricing model)(第138頁)
單一選擇權風險衡量 (risk anakysis of single option)(第140頁)
避險比率 (delta ratio)(第141頁)
gamma ratio(第145頁)
vega ratio(第147頁)
theta ratio(第149頁)
rho ratio(第151頁)
選擇權組合的風險 (risk of option portfolio)(第153頁)
選擇權組合的動態避險 (dynamic hedging)(第155頁)
二項評價模式 (binomial option pricing model)(第159頁)
微笑曲線效果 (smile effect)(第163頁)

附錄(第I-8頁)

附錄一：開發匯率選擇權部位管理之電腦軟體實例(第164頁)
附錄二：公開發行公司從事衍生性商品交易處理要點(第182頁)

英文索引(第I-10頁)

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